Métodos de Mecánica Estadística con aplicaciones en Ingeniería de Finanzas (2da. Edición) .
DURACIÓN	40 horas
HORARIO	A convenir con los participantes (incluyendo fines de semana). En este respecto, contactar al instructor, Prof. Sergio Rojas, vía e-mail: srojas@usb.ve Telf. 0212-906-3603/0414-024-5047.
OBJETIVO	Caracterizar series temporales mediante herramientas de análisis de sistemas complejos.
RACIONALIDAD	En este curso se introducirán amplios y sofisticados progresos que las investigaciones de las últimas décadas en dinámica no lineal y física estadística han avanzado para el estudio, análisis y caracterización de series temporales, con particular interés en la aplicación de tales técnicas y metodologías a series temporales provenientes de mercados financieros. No obstante, tales herramientas son igualmente de provecho para quienes ejecutan análisis de secuencias de ADN, encefalogramas, ritmo cardiaco, sismología, hidrología, etc.
AUDIENCIA	El curso está dirigido a participantes con interés en simulación y modelaje computacional, particularmente con formación en las áreas de Física, Matemática, Computación e Ingenierías. Aunque en el curso se presentarán los tópicos de forma autoconsistente, el mismo es recomendado para profesionales, estudiantes de postgrado y estudiantes avanzados de pregrado en sus respectivos campos de estudio. Conocimientos de Matlab y programación en lenguajes como Fortran/C serán de gran ayuda al participante. Nota : Cupo limitado hasta un máximo de 15 participantes.
METODOLOGÍA	La presentación de los tópicos que cubriremos durante el curso será teórico-práctica, con énfasis en la simulación computacional como herramienta fundamental para fortalecer el proceso enseñanza-aprendizaje del material estudiado. Se presentarán metodologías y herramientas de simulación codificadas por el instructores y/o de distribución libre en la internet. ( Éste será el único material a distribuir en esta edición del curso, además de artículos relacionados a tópicos especiales que se presentarán durante el desarrollo del mismo. ). Igualmente, el participante tendrá la oportunidad de codificar sus propias herramientas o modificar las que les sean facilitadas, mediante la ejecución de proyectos de eveluación durante el curso.
CONTENIDO	Generalidades de los métodos de la Física Estadística. Modelaje Estadístico. Aplicaciones en el estudio de la dinámica de Mercados Financieros. Procesos estocásticos y movimiento Browniano. Aplicaciones en Ingeniería de Finanzas. Simulación Monte Carlo. Aplicaciones en Ingeniería de Finanzas. La Ecuación de difusión y el modelo de Black and Scholes. Generalidades sobre la teoría de Sistemas Complejos y su dinámica: Caos y Fractales. Obtención e instalación de Software disponible para análisis de sistemas dinámicos. and . Comportamiento dinámico en data de sistemas financieros. Ejemplo computacional. Métodos de la dinámica no lineal en la caracterización y análisis de series temporales (estacionaridad, incompletitud, predictabilidad, etc.). Ejemplo computacional.
REFERENCIAS	Hull, J. C. (2005). Options Futures and Other Financial Derivative Products. 6th. edition. Prentice Hall. Generalidades de los métodos de la Física estadística Enders, W (2004). Applied Econometric Time Series, 2nd Edition, Wiley. Modelaje estadístico y aplicaciones en mercados financieros Wilmott, P., Howison, S. D., and Dewynne, J. (1995). Mathematics of Financial Derivatives: A Student Introduction, Chicago University Press. Glasserman, P. (2004). Monte Carlo Methods in Financial Engineering, Springer. Gaylord, R.J., and Wellin, P. R. (1994). Computer Simulations with Mathematica: Explorations in Complex Physical and Biological Systems. Springer Verlag Gould, H., Berrisford, J. (Editor), and Tobochnik, J. (1996). An Introduction to Computer Simulation Methods. Applications to Physical Systems, 2nd edition, Addison. Bouchaud, J-P. and Potters, M. (2003). Theory of Financial Risk and Derivative Pricing: From Statistical Physics to Risk Management. 2nd. edition, Cambridge University Press. Voit, J. (2001). The Statistical Mechanics of Financial Markets, Springer. Mantegna, R. N. and Stanley, H. E. (2000). Introduction to Econophysics: Correlations and Complexity in Finance, Cambridge University Press. Jackel, P. (2002) Monte Carlo Methods in Finance, Wiley. Brealey, R. A. and Myers, S. C. (1996). Principles of Corporate Finance, 6th edition, Mcgraw-Hill.
INSTRUCTOR	Sergio Rojas, Ph.D. Profesor Agregado, Departamento de Física, Universidad Simón Bolívar, Abril, 2004. Para más información visitar [http://caos.fs.usb.ve/cvssr.html] Ph.D. en Física, The City College of the City University of New York, New York, NY, USA. Febrero, 1998. M.Sc. en Finanza Computacional. Oregon Graduate Institute of Science and Technology, Beaverton, OR, USA. Febrero, 2001. Licenciado en Física. Universidad de Oriente, Cumaná, Estado Sucre, Venezuela. Abril, 1991. Áreas de interés: Sistemas Desordenados, Dinámica de Fluidos, Flujo de fluidos en medios porosos, Dinámica no lineal, Física Computacional, Aplicación de métodos estadísticos en Finanzas.
FORMA DE PAGO	Depositar en la Cuenta Corriente Nº 01050024951024224287. Banco Mercantil a nombre de FUNINDES-USB el monto a cancelar y remitir el comprobante de pago al FAX: 212- 906 3921. En el caso de carta compromiso cancelar factura correspondiente en un lapso no mayor de treinta (30) días.